Decisiones gerenciales estratégicas

Una aplicación a la teoría de juegos - 2a edición

Maximiliano González F, Alexander Guzmán V, María Andrea Trujillo D

• Editorial: CESA
• Año: 2020
• ISBN del libro electrónico: 9789588988153
• Categoría: Negocios y empresa
• Categoría: Negocios en general

La teoría de juegos es el estudio económico de las intersecciones estratégicas entre dos o más individuos racionales. Este libro se diferencia del resto de la amplia oferta de textos sobre el tema, en que busca desde el principio desarrollar la teoría de la forma más intuitiva posible mediante el uso extensivo de ejemplos del mundo real, dejando de lado los tecnicismos matemáticos. Por lo tanto, es un libro que puede ser leído por cualquier persona independientemente de su formación matemática previa. Decisiones Gerenciales Estratégicas está escrito con la idea que las teorías económicas son importantes en la medida en que pueden ser usadas efectivamente en la práctica. De esta forma, el texto se dividió en siete partes a través de las cuales se van desarrollando, sistemática y metódicamente, los distintos equilibrios (de Nash, mixto de Nash, perfecto de Nash, Bayesiano de Nash y de señales) mediante ejemplos del mundo gerencial que le permitirán al lector asociar el desarrollo teórico con casos de la vida de negocios cotidiana. En cada capítulo se despliegan aplicaciones de los conceptos aprendidos y al final se proponen problemas resueltos, de forma que el estudiante no solo aplique a situaciones del mundo gerencial los conceptos aprendidos, sino que también esté en capacidad de resolver ejercicios a fin de estar seguros de que también entiende claramente los detalles para encontrar y analizar correctamente los equilibrios en los juegos planteados.

CAPÍTULO 1.
INTRODUCCIÓN Y EQUILIBRIO DE NASH

Comencemos con un juego… hace un tiempo en Inglaterra un periódico anunció un concurso con las siguientes características: cada persona iba a enviar a la dirección del periódico una carta con su nombre y un número entero ente 1 y 100…, el ganador sería aquella persona cuyo número se aproximara más al promedio de todos los números recibidos dividido entre dos. Por ejemplo, si la persona A envió el número 60, la B el 50 y la C el 40, entonces el promedio es 50 y al dividirlo entre 2 el resultado es 25, y el ganador del concurso sería la persona C. Supongamos que hacemos ese concurso en un salón de clase y ofrecemos un premio de $1.000 (en la versión original el premio era 1.000 libras esterlinas!). ¿Qué cree que ocurriría? ¿Si usted estuviese en ese salón de clase, que número escribiría en el papel?

Nuestra experiencia, nos indica que los estudiantes razonan de la siguiente manera: si todos escogen 50 voy a poner 25…, pero si todos están pensando igual que yo entonces voy a escribir 12 (o 13) …, pero si todos siguen esta línea de razonamiento entonces mejor me voy con el 6 (o 7)… Generalmente los estudiantes llegan hasta allí; sin embargo, el razonamiento puede continuar un par de pasos adelante y llegar hasta el valor óptimo de 1 (o 2)…

Con esta información, ¿qué número escribiría en el papel?, ¿todos los estudiantes colocarían el mismo número?, ¿qué ocurre si repetimos varias veces este juego? Note que la respuesta a estas preguntas requiere pensar sobre qué harán los demás y eso es justamente lo que diferencia a la teoría de juegos de otras disciplinas que estudian los procesos de toma de decisiones.

¿Qué es la teoría de juegos?

Formalmente podemos decir que la teoría de juegos es una disciplina que estudia la manera como los individuos racionales toman decisiones estratégicas, es decir, considerando las posibles acciones de sus contrincantes; como en nuestro ejemplo introductorio, donde la decisión sobre qué número escribir en el papel depende de lo que creemos que colocarán los demás.

La teoría de juegos es una disciplina importante. Prueba de ello es que cerca de un tercio de los últimos premios Nobel de economía han tenido algo que ver con el desarrollo de tales ideas. Sin embargo, es una disciplina relativamente joven comparada con otros paradigmas económicos, pues su origen, puede decirse, se remonta a 1944 con la publicación del libro Games and Economic Behavior del matemático (¡y genio!) John Von Newman1 y el economista Oskar Morgenstern.

El objeto de estudio de la teoría de juegos no son realmente “juegos” como comúnmente los conocemos; por el contrario, en este libro un “juego” es cualquier interacción estratégica entre dos o más personas. Los ejemplos de los “juegos” que se analizan aquí se focalizan en interacciones gerenciales estratégicas: imagine un gerente de finanzas que está considerando recortar un dividendo para financiar un proyecto de inversión… ¿se puede justificar de manera creíble ese recorte?, ¿cómo reaccionará el mercado al momento del anuncio?

O considere dos contratistas petroleros que entran en un proceso de licitación para explorar en una determinada zona geográfica donde las condiciones de la oferta se fundamentan en la fracción de las ganancias que cada empresa ofrece como regalías a la estatal petrolera; entonces, ¿cuál es el mejor curso de acción para cada una de las empresas, considerando que entre mayor sea la regalía más probabilidades tienen de ganar la licitación pero a costa de reducir los márgenes de ganancia?

¿Qué hace que algo sea considerado un juego?

Adelante se formaliza aún más el concepto, pero, por ahora: si una determinada interacción estratégica tiene al menos dos “jugadores”, cada jugador tiene un conjunto de “estrategias” o planes de acción, y la interacción genera “pagos”, entonces estamos hablando de un “juego”.

También es importante entender que no necesariamente el análisis de un juego nos va a indicar qué va a suceder en la situación observada, pues ese no es el objetivo de la teoría de juegos; más bien lo que se busca es comprender mejor ciertas situaciones como, por ejemplo, el siguiente caso:

Un experto en juegos se reunió en una sala de juntas con un grupo de ejecutivos de finanzas y les propuso subastar un billete de 100 dólares. La regla de la subasta era que ganaba aquel que ofreciera más por el billete pero pagaba el que hiciera la segunda mejor oferta… ¿Por cuánto subastaron el billete? Bueno, ¡terminaron pagando 465 dólares por un billete de 100 dólares!

¿Cómo puede ocurrir esto entre ejecutivos bien entrenados en finanzas? Si el ejecutivo A dice que pagará 100 por el billete, el ejecutivo B dice entonces que pagará 110 y en ese caso se lleva el billete, mientras que el ejecutivo A paga los 100… pero el ejecutivo C viendo la situación ofrece 120, se lleva el billete y paga el ejecutivo B 110… Lo anterior sucedió de manera sucesiva hasta que el juego paró y el experto en juegos se llevó 465 dólares por el billete de 100.

Entonces, el objetivo de la teoría de juegos es entender más que predecir. Por eso es tan útil en prácticamente todas las áreas de conocimiento. Inclusive existen algunos economistas que argumentan que la teoría de juegos es realmente la teoría unificada de las ciencias sociales (Luce y Raiffa, 1989).

¿Cuál es el objetivo y la estructura de este libro?

Aquí estudiaremos juegos sencillos que permiten entender situaciones complejas de la vida real, pero sin el aparato económico-matemático de los libros tradicionales sobre el tema. Para el lector interesado en comprender los fundamentos teóricos de la teoría de juegos recomendamos consultar diferentes textos, entre ellos Gibbons (1992), Dutta (1999), Rasmussen (2007), Dixit y Balebuff (2010), Pérez, Jimeno y Cerdá (2004), y Binmore (1994) representan exposiciones que si bien tienen un enfoque más técnico, son accesibles para un lector con conocimientos universitarios de matemáticas y economía; para aquellos lectores más interesados en los formalismos remitimos a Fudenberg (1991), Vega-Redondo (2003), Tirole (2006) y los handbooks de Aumann y Hart (1992, 1994 y 2002); en cuanto a los libros de texto editados en Colombia, y que presentan un enfoque técnico, resaltamos los de Monsalve y Arévalo (2005), y Özak (2006). Todas esas publicaciones son consideradas fundamentales y abordadas por especialistas en la materia. Por lo tanto, esta obra constituye un aporte que les permite a los actuales y futuros gerentes acercarse a la aplicación de la teoría de juegos en la toma de decisiones, sin necesidad de tener un conocimiento profundo matemático o económico, pero sin desconocer tampoco los elementos fundamentales de esas disciplinas, así como las limitaciones de esta teoría en la solución de problemas concretos en el ámbito gerencial.

Cada capítulo presenta una breve introducción teórica acerca de las distintas categorías de juegos que se van a estudiar, luego se analizan juegos abstractos (sin historias) para entender los conceptos pres...

Índice

• PORTADA
• PORTADILLA
• CRÉDITOS
• Contenido
• AGRADECIMIENTOS
• PRÓLOGO
• CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y EQUILIBRIO DE NASH
• CAPÍTULO 2. ESTRATEGIAS MIXTAS
• CAPÍTULO 3. JUEGOS DINÁMICOS
• CAPÍTULO 4. JUEGOS REPETIDOS E INFORMACIÓN IMPERFECTA
• CAPÍTULO 5 JUEGOS DE INFORMACIÓN INCOMPLETA
• CAPÍTULO 6. JUEGOS DE SEÑALES
• CAPÍTULO 7. OPCIONES REALES Y TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS ESTRATÉGICAS
• CAPÍTULO 8. MINICASOS DE ESTUDIO
• Bibliografía