The Spectral Analysis of Time Series
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The Spectral Analysis of Time Series

Lambert H. Koopmans

  1. 366 pagine
  2. English
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The Spectral Analysis of Time Series

Lambert H. Koopmans

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To tailor time series models to a particular physical problem and to follow the working of various techniques for processing and analyzing data, one must understand the basic theory of spectral (frequency domain) analysis of time series. This classic book provides an introduction to the techniques and theories of spectral analysis of time series. In a discursive style, and with minimal dependence on mathematics, the book presents the geometric structure of spectral analysis. This approach makes possible useful, intuitive interpretations of important time series parameters and provides a unified framework for an otherwise scattered collection of seemingly isolated results.The books strength lies in its applicability to the needs of readers from many disciplines with varying backgrounds in mathematics. It provides a solid foundation in spectral analysis for fields that include statistics, signal process engineering, economics, geophysics, physics, and geology. Appendices provide details and proofs for those who are advanced in math. Theories are followed by examples and applications over a wide range of topics such as meteorology, seismology, and telecommunications.Topics covered include Hilbert spaces; univariate models for spectral analysis; multivariate spectral models; sampling, aliasing, and discrete-time models; real-time filtering; digital filters; linear filters; distribution theory; sampling properties ofspectral estimates; and linear prediction.

  • Hilbert spaces
  • univariate models for spectral analysis
  • multivariate spectral models
  • sampling, aliasing, and discrete-time models
  • real-time filtering
  • digital filters
  • linear filters
  • distribution theory
  • sampling properties of spectral estimates
  • linear prediction

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Informazioni

Anno
1995
ISBN
9780080541563

Indice dei contenuti

  1. Cover image
  2. Title page
  3. Table of Contents
  4. Inside Front Cover
  5. Copyright
  6. Dedication
  7. Preface
  8. Acknowledgments
  9. Preface to the Second Edition
  10. Chapter 1: Preliminaries
  11. Chapter 2: Models for Spectral Analysis—The Univariate Case
  12. Chapter 3: Sampling, Aliasing, and Discrete-Time Models
  13. Chapter 4: Linear Filters—General Properties with Applications to Continuous-Time Processes
  14. Chapter 5: Multivariate Spectral Models and Their Applications
  15. Chapter 6: Digital Filters
  16. Chapter 7: Finite Parameter Models, Linear Prediction, and Real-Time Filtering
  17. Chapter 8: The Distribution Theory of Spectral Estimates with Applications to Statistical Inference
  18. Chapter 9: Sampling Properties of Spectral Estimates, Experimental Design, and Spectral Computations
  19. References
  20. Index
  21. Probability and Mathematical Statistics
Stili delle citazioni per The Spectral Analysis of Time Series

APA 6 Citation

Koopmans, L. (1995). The Spectral Analysis of Time Series ([edition missing]). Elsevier Science. Retrieved from https://www.perlego.com/book/1833878/the-spectral-analysis-of-time-series-pdf (Original work published 1995)

Chicago Citation

Koopmans, Lambert. (1995) 1995. The Spectral Analysis of Time Series. [Edition missing]. Elsevier Science. https://www.perlego.com/book/1833878/the-spectral-analysis-of-time-series-pdf.

Harvard Citation

Koopmans, L. (1995) The Spectral Analysis of Time Series. [edition missing]. Elsevier Science. Available at: https://www.perlego.com/book/1833878/the-spectral-analysis-of-time-series-pdf (Accessed: 25 September 2021).

MLA 7 Citation

Koopmans, Lambert. The Spectral Analysis of Time Series. [edition missing]. Elsevier Science, 1995. Web. 25 Sept. 2021.