Handbook in Monte Carlo Simulation
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Handbook in Monte Carlo Simulation

Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics

Paolo Brandimarte

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Handbook in Monte Carlo Simulation

Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics

Paolo Brandimarte

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Informazioni sul libro

An accessible treatment of Monte Carlo methods, techniques, and applications in the field of finance and economics

Providing readers with an in-depth and comprehensive guide, the Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics presents a timely account of the applicationsof Monte Carlo methods in financial engineering and economics. Written by an international leading expert in thefield, the handbook illustrates the challenges confronting present-day financial practitioners and provides various applicationsof Monte Carlo techniques to answer these issues. The book is organized into five parts: introduction andmotivation; input analysis, modeling, and estimation; random variate and sample path generation; output analysisand variance reduction; and applications ranging from option pricing and risk management to optimization.

The Handbook in Monte Carlo Simulation features:

  • An introductory section for basic material on stochastic modeling and estimation aimed at readers who may need a summary or review of the essentials
  • Carefully crafted examples in order to spot potential pitfalls and drawbacks of each approach
  • An accessible treatment of advanced topics such as low-discrepancy sequences, stochastic optimization, dynamic programming, risk measures, and Markov chain Monte Carlo methods
  • Numerous pieces of R code used to illustrate fundamental ideas in concrete terms and encourage experimentation

The Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics is a complete reference for practitioners in the fields of finance, business, applied statistics, econometrics, and engineering, as well as a supplement for MBA and graduate-level courses on Monte Carlo methods and simulation.

Domande frequenti

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Handbook in Monte Carlo Simulation è disponibile online in formato PDF/ePub?
Sì, puoi accedere a Handbook in Monte Carlo Simulation di Paolo Brandimarte in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Économie e Économétrie. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Editore
Wiley
Anno
2014
ISBN
9781118593646
Edizione
1
Argomento
Économie
Categoria
Économétrie

Indice dei contenuti

  1. Cover
  2. Title Page
  3. Copyright Page
  4. Contents
  5. Preface
  6. Part I Overview and Motivation
  7. Part II Input Analysis: Modeling and Estimation
  8. Part III Sampling and Path Generation
  9. Part IV Output Analysis and Efficiency Improvement
  10. Part V Miscellaneous Applications
  11. Index
  12. EULA
Stili delle citazioni per Handbook in Monte Carlo Simulation

APA 6 Citation

Brandimarte, P. (2014). Handbook in Monte Carlo Simulation (1st ed.). Wiley. Retrieved from https://www.perlego.com/book/2769067/handbook-in-monte-carlo-simulation-applications-in-financial-engineering-risk-management-and-economics-pdf (Original work published 2014)

Chicago Citation

Brandimarte, Paolo. (2014) 2014. Handbook in Monte Carlo Simulation. 1st ed. Wiley. https://www.perlego.com/book/2769067/handbook-in-monte-carlo-simulation-applications-in-financial-engineering-risk-management-and-economics-pdf.

Harvard Citation

Brandimarte, P. (2014) Handbook in Monte Carlo Simulation. 1st edn. Wiley. Available at: https://www.perlego.com/book/2769067/handbook-in-monte-carlo-simulation-applications-in-financial-engineering-risk-management-and-economics-pdf (Accessed: 15 October 2022).

MLA 7 Citation

Brandimarte, Paolo. Handbook in Monte Carlo Simulation. 1st ed. Wiley, 2014. Web. 15 Oct. 2022.