Machine Learning for Factor Investing: R Version
eBook - ePub

Machine Learning for Factor Investing: R Version

Guillaume Coqueret, Tony Guida

  1. 342 pagine
  2. English
  3. ePUB (disponibile sull'app)
  4. Disponibile su iOS e Android
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Machine Learning for Factor Investing: R Version

Guillaume Coqueret, Tony Guida

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Informazioni sul libro

Machine learning (ML) is progressively reshaping the fields of quantitative finance and algorithmic trading. ML tools are increasingly adopted by hedge funds and asset managers, notably for alpha signal generation and stocks selection. The technicality of the subject can make it hard for non-specialists to join the bandwagon, as the jargon and coding requirements may seem out of reach. Machine Learning for Factor Investing: R Version bridges this gap. It provides a comprehensive tour of modern ML-based investment strategies that rely on firm characteristics.

The book covers a wide array of subjects which range from economic rationales to rigorous portfolio back-testing and encompass both data processing and model interpretability. Common supervised learning algorithms such as tree models and neural networks are explained in the context of style investing and the reader can also dig into more complex techniques like autoencoder asset returns, Bayesian additive trees, and causal models.

All topics are illustrated with self-contained R code samples and snippets that are applied to a large public dataset that contains over 90 predictors. The material, along with the content of the book, is available online so that readers can reproduce and enhance the examples at their convenience. If you have even a basic knowledge of quantitative finance, this combination of theoretical concepts and practical illustrations will help you learn quickly and deepen your financial and technical expertise.

Domande frequenti

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Machine Learning for Factor Investing: R Version è disponibile online in formato PDF/ePub?
Sì, puoi accedere a Machine Learning for Factor Investing: R Version di Guillaume Coqueret, Tony Guida in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Betriebswirtschaft e Finanzengineering. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Anno
2020
ISBN
9781000176803
Edizione
1

Indice dei contenuti

  1. Cover
  2. Half Title
  3. Title Page
  4. Copyright Page
  5. Dedication
  6. Table of Contents
  7. Preface
  8. I Introduction
  9. II Common supervised algorithms
  10. III From predictions to portfolios
  11. IV Further important topics
  12. V Appendix
  13. Bibliography
  14. Index
Stili delle citazioni per Machine Learning for Factor Investing: R Version

APA 6 Citation

Coqueret, G., & Guida, T. (2020). Machine Learning for Factor Investing: R Version (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. Retrieved from https://www.perlego.com/book/4364450 (Original work published 2020)

Chicago Citation

Coqueret, Guillaume, and Tony Guida. (2020) 2020. Machine Learning for Factor Investing: R Version. 1st ed. Chapman and Hall/CRC. https://www.perlego.com/book/4364450.

Harvard Citation

Coqueret, G. and Guida, T. (2020) Machine Learning for Factor Investing: R Version. 1st edn. Chapman and Hall/CRC. Available at: https://www.perlego.com/book/4364450 (Accessed: 24 June 2024).

MLA 7 Citation

Coqueret, Guillaume, and Tony Guida. Machine Learning for Factor Investing: R Version. 1st ed. Chapman and Hall/CRC, 2020. Web. 24 June 2024.