Übungsbuch zur empirischen Wirtschaftsforschung

Aufgaben, Wiederholungsfragen, Ergänzungen und Lösungen

Olaf Hübler, Georgi Tsertsvadze

• Verlag: De Gruyter Oldenbourg
• Jahr: 2014
• ISBN drucken:
  9783486582420
• eBook-ISBN:
  9783486842944
• Thema: Economics
• Thema: Business Mathematics

Empirische Wirtschaftsforschung mit dem Schwerpunkt einer Einführung in die ökonometrischen Methoden und deren Anwendungen im Bereich der Volks- und Betriebswirtschaftslehre ist in den letzten Jahren integraler Bestandteil einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung geworden. Zwar gibt es in der Zwischenzeit einige Lehrbücher, in denen die dafür notwendigen Methoden präsentiert werden. Es fehlt jedoch noch an Übungsaufgaben. Dieses Buch will dazu beitragen, die Lücke zu schließen. Es deckt den Kernbereich der empirischen Wirtschaftsforschung ab. Der Aufgabenkanon umfasst die Grundlagen, das klassische lineare Regressionsmodell und zentrale Erweiterungen. Verfolgt werden mit diesem Buch vor allem drei Ziele. Erstens dienen Wiederholungsfragen dazu, den Studenten zu zeigen, ob sie den Stoff verstanden haben, ob sie in der Lage sind, sowohl verbal die Zusammenhänge wiederzugeben als auch statistisch-ökonometrische Beziehungen abzuleiten. Zweitens sollen Anwendungen mit realen, anonymisierten und simulierten Datensätzen unter Ausnutzung von Programmpaketen durchgeführt und die Ergebnisse interpretiert werden, um den praktischen Nutzen der Methoden zu erkennen. Drittens geht es darum, den einführenden Stoff zu vertiefen und zu ergänzen. Das Buch eignet sich neben einer Vorlesungsvertiefung besonders auch zum Selbststudium, da zu allen Aufgaben ausführliche Lösungen angeboten werden.

In einigen Aufgaben wird auf Datensätze Bezug genommen, die im Internet zu finden sind. Die entsprechende Internetadresse wird im Vorwort des Übungsbuches genannt.

Inhaltsverzeichnis

• Abbildungsverzeichnis
• 1 Grundlagen
• 1.1 Einführung
• 1.2 Modellspezifikation
• 1.3 Daten
• 1.4 Lösungen
• 2 Klassisches Regressionsmodell
• 2.1 Modellannahmen und Koeffizientenschätzungen
• 2.2 Modellbildung, Tests und Gütemaße
• 2.3 Wirtschaftspolitische Effekte und Prognosen
• 2.4 Lösungen
• 3 Erweiterungen des Regressionsmodells
• 3.1 Verallgemeinerte lineare Modelle
• 3.2 Mehrgleichungsmodelle
• 3.3 Nichtnormalverteilte Störgrößen und nichtlineare Modelle
• 3.4 Modelle mit diskreten und zensierten Variablen
• 3.5 Dynamische Modelle
• 3.6 Paneldatenmodelle
• 3.7 Datenprobleme
• 3.8 Lösungen
• Literaturverzeichnis