Systembasiertes Volatilitätstrading: Konzeption eines Handelssystems auf Basis des Mean-Reversion Effektes der Volatilität
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Systembasiertes Volatilitätstrading: Konzeption eines Handelssystems auf Basis des Mean-Reversion Effektes der Volatilität

  1. 72 Seiten
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Systembasiertes Volatilitätstrading: Konzeption eines Handelssystems auf Basis des Mean-Reversion Effektes der Volatilität

Über dieses Buch

Vor dem Hintergrund politischer, zentralbankgetriebener Börsen und schwindender kurz- bis mittelfristiger Prognosefähigkeit fundamentaler Analysekriterien befasst sich das vorliegende Buch mit der Volatilität als Parameter für vorhandene Marktschwankungen. Die Volatilität wird hierbei zunächst vom Risikoparameter zur synthetischen Assetklasse umgewidmet und dabei in Abgrenzung zu anderen Assetklassen auf Spezifika im Kursverlauf untersucht. Auf der Grundlage der alternativen Darstellung notwendiger Grundlagen technischer Marktanalyse sowie in Anerkenntnis der Überlegenheit quantitativer Handelskonzepte münden die gewonnen Erkenntnisse in ein eigens entwickeltes Handelssystem. Das mit Algorithmen arbeitende automatisierte Handelssystem ist dabei auf das Trading des hergeleiteten Mean-Reversion Effektes der Volatilität ausgelegt. Über die Herleitung des Mean-Reversion Effektes der Volatilität und die hierauf basierende Entwicklung eines Handelssystems hinaus erfolgt ein in mehrfacher Hinsicht differenziertes Backtesting der Handelsergebnisse. Dieses führt zu einer ausgewogenen Validierung der Ergebnisse vorliegender Thesis und ermöglicht schließlich ein differenziertes Fazit.

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Information

Verlag
Diplomica Verlag
Jahr
2015
ISBN drucken
9783959347365
eBook-ISBN:
9783959342360
Thema
Betriebswirtschaft
Thema
Business allgemein

Inhaltsverzeichnis

  1. Systembasiertes Volatilitätstrading: Konzeption eines Handelssystems auf Basis des Mean-Reversion Effektes der Volatilität

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