eBook - PDF

Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen.

Name: Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen.
ISBN: 9783428502394

Ralf Ahrens,

273 Seiten
German
PDF
Über iOS und Android verfügbar

eBook - PDF

Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen.

Ralf Ahrens,

Über dieses Buch

Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden.Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Beide Abopläne sind mit monatlichen, halbjährlichen oder jährlichen Abrechnungszyklen verfügbar.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen. von Ralf Ahrens im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Volkswirtschaftslehre & Wirtschaftstheorie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.