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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten.
Über dieses Buch
Trotz jahrzehntelanger Forschung zur Gültigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungeklärt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erklärung von zeitvariablen Überrenditen ("Time Varying Excess Returns", TVER), die im Verdacht stehen, Mean Reversion (MR) - als einen Gegenentwurf zur Random Walk-Hypothese - in den Zeitreihen von Wertpapierpreisen zu generieren.
Norbert Tolksdorf beabsichtigt zum einen, den theoretischen Bezugsrahmen für zeitvariable Überrenditen umfassend aufzudecken und einen Inferenzraum aufzustellen, der es erlaubt, Mean Reversion-Effekte im Spannungsfeld der Erwartungsnutzentheorie sowie in Ansätzen der Behavioral Finance auf internationalen Aktienmärkten zu modellieren. Zum anderen verfolgt der Autor das Ziel, Umfang und Typus von Mean Reversion unter Rückgriff auf ein breites ökonometrisches Instrumentarium zu quantifizieren sowie die Timing-Fähigkeit der aus dem spezifizierten Inferenzraum extrahierten Signale am Beispiel des DJGI World (Total Return Index) zu überprüfen und das Potential intertemporaler Arbitrage aufzudecken. Es werden Implikationen für das Asset Management und die Geldpolitik abgeleitet.
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Information
Inhaltsverzeichnis
- Geleitwort
- Vorwort
- Aphorismen
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Bisherige Arbeiten zur empirischen Evidenz im historischen Überblick
- 3. „Mean Reversion"-Effekt als Diskussionsgegenstand der Effizienzmarkthypothese
- 4. Erklärungs- und Modellierungsansätze für Mean Reversion
- 5. Instrumentarium zur Identifikation von Mean Reversion
- 6. Tests auf Prognostizierbarkeit der Renditen auf dem Weltaktienmarkt
- 7. Implikationen für die Praxis
- 8. Zusammenfassende Bewertung und Ausblick
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Sachregister
Häufig gestellte Fragen
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