Das empirische Phänomen des "Equity Premium Puzzle", welches auch für den deutschen Kapitalmarkt festgestellt wurde, gab den Anstoß zur Modifizierung des konsumbasierten Standardmodells (Consumption Capital Asset Pricing Model). Das Ergebnis intensiver Forschungsarbeit ist ein neuartiges konsumbasiertes Modell zur Preisbildung von Kapitalanlagen, aus dem eine neuartige Spezifikation des stochastischen Diskontfaktors hervorgeht. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt sowohl in der theoretischen als auch empirischen Analyse dieses neuartigen konsumbasierten Modells sowie der daraus resultierenden neuartigen Spezifikation des stochastischen Diskontfaktors. Hierbei wird durch die empirische Analyse eine zentrale Erkenntnis zu Tage gebracht, wonach die Erklärungskraft des stochastischen Diskontfaktors im neuartigen konsumbasierten Modell, gegenüber der des stochastischen Diskontfaktors im konsumbasierten Standardmodell, als verbessert zu erachten ist. Dies bedeutet, dass es durch Verwendung der neuartigen Spezifikation des stochastischen Diskontfaktors möglich ist, das "Equity Premium Puzzle" zu verringern.
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Der stochastische Diskontfaktor.
Eine neuartige Spezifikation im Rahmen eines konsumbasierten Modells zur Preisbildung von Kapitalanlagen.
- 163 Seiten
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Eine neuartige Spezifikation im Rahmen eines konsumbasierten Modells zur Preisbildung von Kapitalanlagen.
Über dieses Buch
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Information
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
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- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Stochastischer Diskontfaktor
- C. Das neuartige konsumbasierte Modell zur Preisbildung von Kapitalanlagen
- D. Empirische Datenanalyse
- E. Schätzung der stochastischen Euler-Gleichung sowie Prognose des Zinses und der Risikoprämie
- F. Ansatzpunkte zur Verringerung der Diskrepanz zwischen Theorie und Empirie
- G. Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Personen- und Sachregister
Häufig gestellte Fragen
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