- 308 Seiten
- German
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Über dieses Buch
Markte und ihre Akteure formieren sich in der Praxis haufig 'chaotisch', was mit rationalem Verhalten und klassischen Annahmen der Wirtschaftswissenschaften nicht ausreichend erklarbar ist. Um solche Phanomene bei Finanzmarkten nachvollziehbar modellieren und darstellen zu konnen, geht die Forschung seit einiger Zeit neue Wege und nutzt moderne Techniken wie Computersimulationen. Vor diesem Hintergrund wurde ein agentenorientiertes Simulationsmodell, das Integrated Learning Jares Model (ILJM), auf der Softwareplattform SWARM entwickelt. Das ILJM basiert auf dem Modell von Jares, in welches die Kernelemente des Santa Fe Artificial Stock Market integriert wurden. Das ILJM nutzt ein Classifier-System, das originar aus dem Forschungsbereich der Kunstlichen Intelligenz kommt. Die Methodik erlaubt es den Agenten, eine Analyse des Marktes vorzunehmen, und ermoglicht ihnen, verbunden mit Lerntechniken wie genetischen Algorithmen, eine Interaktion mit ihrer Umwelt einzugehen. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Weiterentwicklung von Classifier-Systemen, um so in Simulationen Effizienzsteigerungen zu erreichen und soziales Lernen zu berucksichtigen. Mit dem neu entwickelten Modell ILJM ist es moglich, die Efficient Market Hypothesis zu falsifizieren und stilisierte empirische Fakten realer Markte abzubilden. Gleichzeitig bestatigt die Marktsimulation die Heterogeneous Market Hypothesis, bei der die Wechselwirkung heterogener Agenten als Ursache fur das Verhalten realer Markte gilt.
Häufig gestellte Fragen
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