Gleitende Durchschnitte und Bollinger Bänder. Performance von ausgewählten Handelsstrategien auf Basis der Technischen Analyse
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Gleitende Durchschnitte und Bollinger Bänder. Performance von ausgewählten Handelsstrategien auf Basis der Technischen Analyse
Über dieses Buch
Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1, 7, Technische Hochschule Ingolstadt, Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Arbeit werden ausgewählte Modelle der Technischen Analyse auf ihren Anlageerfolg hin getestet. Im Fokus stehen dabei verschiedene Varianten des gleitenden Durchschnitts und der Bollinger Bänder. Konkret werden vom gleitenden Durchschnitt Varianten des einfachen gleitenden Durchschnitts, der Double Crossover Method und der Triple Crossover Method getestet. Für die Bollinger Bänder werden Variationen mit der 1, 5-fachen und der 2-fachen Standardabweichung getestet. Diese werden in einem weiteren Schritt mit verschiedenen Oszillatoren kombiniert, welche das Anlageergebnis weiter optimieren sollen. Die Performancetests werden für Dax-Aktien und verschiedene Indizes durchgeführt. Anschließend werden die Ergebnisse mit einer Benchmark, einer klassischen Buy & Hold Strategie, verglichen. Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass nur vereinzelte Variationen der Technischen Analyse besser als die Benchmark abschneiden. Ein Großteil der untersuchten Variationen liefert zum Teil weitaus geringere Renditen als die Buy & Hold Strategie. Auch die Kombination der untersuchten Technischen Signale mit den Oszillatoren, führt nicht wie erwartet zu optimierten Anlageergebnissen, sondern verringert die Rendite sogar teilweise. Die Kombination des einfachen gleitenden Durchschnitts mit dem ROC-Oszillator erweist jedoch in der Hinsicht als sinnvoll, als dass sie bei fast identischen Renditen die Verluste einzelner Bestandteile des Portfolios, im Vergleich zur Benchmark und der singulär betrachteten Methode des einfachen gleitenden Durchschnitts, begrenzt. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass sich die hier untersuchten Methoden nicht als einziges Argument für den Kauf und Verkauf von Aktien eigenen. Einige der hier untersuchten Methoden eignen sich jedoch als zusätzliches Instrument um das Timing bestehender Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu optimieren.
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