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Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bewertung strukturierter Finanzprodukte
- 294 Seiten
- German
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Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bewertung strukturierter Finanzprodukte
Über dieses Buch
Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate, sogenannter strukturierter Finanzprodukte, welche bereits mit geringem Mitteleinsatz handelbar sind. In Deutschland und der Schweiz erfreuen sie sich großer Beliebtheit.°°Die Bewertung komplexer Derivate stellt jedoch eine große Herausforderung dar und unterliegt dem Modellrisiko. David Shkel zeigt auf, dass dieses Risiko für Produkte mit eingebetteten Barriere-Optionen eine beachtenswerte Größenordnung aufweist. Zudem analysiert er die maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Modellrisikos und untersucht den Umgang der Emittenten mit dieser Größe.°°Aufgrund der beachtlichen Ergebnisse besitzt die Arbeit sowohl für Privatanleger und Emittenten als auch für die Wissenschaft eine hohe Relevanz.
Information
Thema
BetriebswirtschaftThema
BuchhaltungInhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Derivative Finanzprodukte
- 3 Aktienkurse, Volatilität und Korrelationen
- 4 Bewertungsmodelle
- 5 Simulation und Modellkalibrierung
- 6 Empirische Analyse von Bonus-Zertifikaten
- 7 Empirische Analyse von Multi-Asset-Produkten
- 8 Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
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