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Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten
- 226 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
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Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten
Über dieses Buch
Im Zuge der Performancemessung von Fonds oder Portfolios, die Optionen beinhalten, stoßen klassische faktorbasierte Performancemaße an ihre Grenzen, da diese nicht in der Lage sind, optionsspezifische Charakteristika abzubilden. Dadurch wird letztlich der Performanceausweis verfälscht. Sebastian Wessels beleuchtet die Verwendung von optionsspezifischen Faktoren, mit deren Hilfe ein adäquater Performanceausweis für Fonds oder Portfolios mit Optionen gewährleistet werden soll. °°Darauf folgend richtet er das Augenmerk auf strukturierte Finanzprodukte und deren Besonderheit: Emittenten treten als Market Maker auf und die gestellten Produktpreise enthalten eine Marge. Sebastian Wessels stellt einen innovativen Ansatz zur Schätzung der Marge bei strukturierten Finanzprodukten vor, der sich an Methoden aus dem Bereich der Performancemessung von Fonds orientiert und diese mit Erkenntnissen aus der Optionspreistheorie verknüpft.
Häufig gestellte Fragen
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Information
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Symbolverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Optionen und strukturierte Finanzprodukte
- 3 Bewertungstheorie
- 4 Performancemessung
- 5 Performancemessung von Optionsportfolios bei stochastischer Volatiliät
- 6 Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten
- 7 Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- A Allgemeine Ergänzungen