Économétrie dynamique

Modèles et applications

Francis Bismans, Olivier Damette, Paul de Laboulaye

• Éditeur: ELLIPSES
• Année: 2023
• Imprimer l'ISBN: 9782340078499
• ISBN de l'eBook: 9782340079854

L'ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes «phares» de l'économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils développés.

Cet ouvrage s'adresse à des étudiants d'économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d'économétrie qu'il s'agisse des fondements ou des développements avancés – en séries temporelles et de panel – et de finance quantitative.

Table des matières

• Chapitre 1 Économétrie et séries temporelles
• Chapitre 2 Estimer le modèle
• Chapitre 3 Tester le modèle
• Chapitre 4 Non stationnarité et cointégration
• Chapitre 5 Spécification du modèle ARDL
• Chapitre 6 Sur les autorégressions vectorielles
• Chapitre 7 Modèles de données de panel
• Chapitre 8 Panels non stationnaires
• Chapitre 9 Le modèle non llinéaire dichotomique
• Appendices
• Appendice A Les logiciels utilisés
• Appendice B Matrices et algèbre linéaire
• Références bibliographiques
• Index conceptuel