Introduction à l'économétrie appliquée sous EViews
Rappels de cours et illustrations pratiques
- 364 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
Introduction à l'économétrie appliquée sous EViews
Rappels de cours et illustrations pratiques
À propos de ce livre
L'économétrie est une discipline incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à analyser les phénomènes économiques par le biais d'outils et méthodes statistiques et mathématiques. Ce livre est un guide de référence pour l'estimation de modèles économétriques à partir du logiciel EViews. Il présente les modèles avec peu de formules mathématiques et explique les étapes d'estimation de ces modèles à partir d'études de cas. Le livre aborde les modèles de régression classiques notamment les modèles de régression linéaire multiple, ARDL, VAR, le modèle à équations simultanées, et le modèle à correction d'erreur. Ces modèles reposent sur l'hypothèse de linéarité ou de symétrie des effets des variables explicatives sur la variable expliquée. Dans les situations de non-linéarité, ces modèles sont inappropriés. L'analyste devra alors faire appel aux modèles non-linéaires notamment les modèles à effet de seuil, les modèles à interaction de variables, les modèles de régression quantile et les modèles avec cointégration à seuil. Les spécifications de ces modèles et les méthodes d'estimation sont présentées et illustrées à partir d'exemples pratiques.
Foire aux questions
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Informations
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Titre
- Copyright
- Aux lecteurs
- Table des matières
- Préface
- Avant-propos
- Introduction
- CHAPITRE 1 : Présentation générale du logiciel EViews
- CHAPITRE 2 : Manipulations des données
- CHAPITRE 3 : Estimation des modèles linéaires à une équation
- CHAPITRE 4 : Modèles à décalages temporels
- CHAPITRE 5 : Problème d’endogénéïte et estimation par la méthode des variables instrumentales
- CHAPITRE 6 : Modèles à équations simultanées
- CHAPITRE 7 : Stationnarité et modèles VAR
- CHAPITRE 8 : Cointégration et modèles à correction d’erreur
- CHAPITRE 9 : Écriture et résolution des modèles à plusieurs équations
- CHAPITRE 10 : Introduction à la programmation
- CHAPITRE 11 : Au-delà du modèle linéaire
- CHAPITRE 12 : Études de cas pratiques
- Annexes : Liste des tableaux de données
- Références bibliographiques
- Adresse