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À propos de ce livre
Cette 10 e édition marque la volonté d'une mise à jour régulière de ce manuel tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique qui est sa "marque de fabrique". Nous abordons:
• les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.);
• les différents tests statistiques issus de l'économétrie;
• une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins);
• la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR; la cointégration et le modèle à correction d'erreur;
• l'économétrie des variables qualitatives;
• l'économétrie des données de panel.
L'alternance constante de cours et d' exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques.
En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
Foire aux questions
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Informations
Table des matières
- Table des matières
- Avant-propos
- 1 Qu’est-ce que l’économétrie ?
- 2 Le modèle de régression simple
- 3 Le modèle de régression multiple
- 4 Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
- 5 Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
- 6 Les modèles non linéaires
- 7 Les modèles à décalages temporels
- 8 Introduction aux modèles à équations simultanées
- 9 Éléments d’analyse des séries temporelles
- 10 La modélisation VAR
- 11 La cointégration et le modèle à correction d’erreur
- 12 Introduction à l’économétrie des variables qualitatives
- 13 Introduction à l’économétrie des données de panel
- Liste des exercices
- Tables statistiques
- Bibliographie
- Index