Greche & Opzioni
Informazioni su questo libro
Sono chiamate "Greche" le misure che descrivono la sensibilità del prezzo di un'opzione a fattori come il prezzo dell'attività sottostante, la sua volatilità, la scadenza e i tassi d'interesse.
Sono, quindi, utilizzate per valutare il rischio delle opzioni finanziarie.
Ognuna prende il nome da una serie di lettere dell'alfabeto greco:
• Delta. Il Delta misura il cambiamento del prezzo di un'opzione in relazione ai movimenti di prezzo dell'attività sottostante, assumendo che tutti gli altri fattori rimangano stabili.
• Gamma. Mostra come il delta della nostra opzione varia con i movimenti del sottostante.
• Vega. Questo termine greco misura la sensibilità del prezzo di un'opzione ai cambiamenti della volatilità.
• Theta. Il Theta misura la variazione del prezzo dell'opzione per ogni giorno che passa.
• Rho. Il Rho è una misura del tasso di variazione del prezzo di un'opzione e di una variazione dell'1% del tasso di interesse.
• Phi. Il Phi è un indicatore che quantifica la variazione del prezzo di un'opzione al variare del rendimento atteso dell'attività sottostante.
• Lambda. E' la lettera greca assegnata a una variabile che indica il rapporto tra la leva finanziaria fornita da un'opzione al variare del prezzo di tale opzione. Questa misura viene anche definita fattore di leva.
• Omega. Misura la variazione percentuale del valore di un'opzione rispetto alla variazione percentuale del prezzo sottostante.
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