Greche & Opzioni
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Greche & Opzioni
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About This Book
Sono chiamate "Greche" le misure che descrivono la sensibilitĂ del prezzo di un'opzione a fattori come il prezzo dell'attivitĂ sottostante, la sua volatilitĂ , la scadenza e i tassi d'interesse.
Sono, quindi, utilizzate per valutare il rischio delle opzioni finanziarie.
Ognuna prende il nome da una serie di lettere dell'alfabeto greco:
⢠Delta. Il Delta misura il cambiamento del prezzo di un'opzione in relazione ai movimenti di prezzo dell'attività sottostante, assumendo che tutti gli altri fattori rimangano stabili.
⢠Gamma. Mostra come il delta della nostra opzione varia con i movimenti del sottostante.
⢠Vega. Questo termine greco misura la sensibilità del prezzo di un'opzione ai cambiamenti della volatilità .
⢠Theta. Il Theta misura la variazione del prezzo dell'opzione per ogni giorno che passa.
⢠Rho. Il Rho è una misura del tasso di variazione del prezzo di un'opzione e di una variazione dell'1% del tasso di interesse.
⢠Phi. Il Phi è un indicatore che quantifica la variazione del prezzo di un'opzione al variare del rendimento atteso dell'attività sottostante.
⢠Lambda. E' la lettera greca assegnata a una variabile che indica il rapporto tra la leva finanziaria fornita da un'opzione al variare del prezzo di tale opzione. Questa misura viene anche definita fattore di leva.
⢠Omega. Misura la variazione percentuale del valore di un'opzione rispetto alla variazione percentuale del prezzo sottostante.